BCBS 424 – Die Finalisierung der Basel III Reformen

BCBS 424 – Die Finalisierung der Basel III Reformen

Mit BCBS 424 wird eine Reihe bestehender Konsultationspapiere aufgegriffen und in einem umfangreichen Baseler Reformpaket gebündelt. In Ergänzung zu den bereits auf EU-Ebene abgestimmten regulatorischen Vorhaben zu Verbriefungen (Anpassung CRR, Verbriefungs-Verordnung) und den Themen FRTB und SA-CRR entsteht somit ab 01.01.2022 ein umfangreich standardisiertes, harmonisiertes Regelwerk für die Ermittlung von Eigenkapitalanforderungen.

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Finbridge auf der CEFPRO FRTB Konferenz 2017

Finbridge auf der CEFPRO FRTB Konferenz 2017

Finbridge ist Co-Sponsor der Fachkonferenz 2nd Annual Fundamental Review of the Trading Book des Center for Financial Professionals am 21.-22. November 2017 in London, UK.

Im Rahmen der Veranstaltung sind unsere Marktrisiko Experten neben der Präsenz mit einem Firmenstand auch als Contributor mit einem Fachvortrag zu FRTB vertreten.

Details zur Konferenz inklusive einer aktuellen Agenda finden sich auf dem offiziellen Webauftritt der Veranstaltung.

Liquiditätsrisiko Quo Vadis?

Liquiditätsrisiko Quo Vadis?

Die aufsichtsrechtliche Behandlung des Liquiditätsrisikos ist seit Ersteinführung des Liquiditäts-Frameworks im Rahmen von Basel III weiterhin anhaltenden Veränderungen und Erweiterungen ausgesetzt. In unserem Themenflyer Liquiditätsrisiko Quo Vadis? fassen wir die aktuellen und zukünftigen Themen für Sie zusammen.

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Überblick: Mindestanforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten (MREL)

Überblick: Mindestanforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten (MREL)

In Art. 45 Abs. 1 der Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD) werden Mindestanforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities, MREL) zur Ermöglichung einer geordneten Bankenabwicklung formuliert. Finbridge hat dieses Thema für Sie in einem übersichtlichen Themenflyer zusammengefasst. 

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Bewertung des Collateral Floors

Bewertung des Collateral Floors

Restrukturierung von Besicherungsanhängen unter negativen Zinsen mit der Open Source Risk Engine (ORE)

Die aktuelle, anhaltend negative Zinsumgebung im EUR Markt, aber auch neue regulatorische Anforderungen bezüglich Initial und Variation Margining für OTC Derivate, erfordern signifikante Änderungen über den gesamten Finanzsektor hinweg. Neben Anpassungen in den IT Architekturen und Modelllandschaften ergeben sich auch Restrukturierungsanforderungen an bestehende Besicherungsanhänge sowie rechtliche Fragen hinsichtlich möglicher negativer Zinserträge auf EUR Anleihen und Sicherheiten. Eine konkrete Fragestellung im Collateral Management ist daher der Wert der verhandelten Konditionen in neuen oder bestehenden Vereinbarungen. Mit der Open Source Risk Engine (ORE, www.opensourcerisk.org) existiert dafür ein frei verfügbares Tool zur Abbildung und indikativen Bewertung beispielsweise von Mindestverzinsungskonditionen.

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FRTB – Aktuelle Entwicklungen

FRTB – Aktuelle Entwicklungen

Die Europäische Kommission konkretisiert mit ihrem CRR-Änderungsvorschlag vom 23.11.2016 die Baseler Vorgaben zum Fundamental Review of the Trading Book (FRTB). Der Vorschlag hat damit direkt Auswirkung auf die Umsetzungsaktivitäten aller EU-Institute.

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Standardansatz für Kontrahentenrisiken (SA-CCR)

Standardansatz für Kontrahentenrisiken (SA-CCR)

Die Europäische Kommission konkretisiert die Vorgaben des Baseler Komitees aus BCBS 279 für die Berechnung des Kontrahentenausfallrisikos von Derivateportfolien. Die vorgeschlagenen Ansätze ersetzen ab 2019 die Marktbewertungsmethode und die weniger verbreitete Standardmethode nach den Artikeln 274 bzw. 276 CRR. Die auf internen Modellen basierende Methode (IMM) bleibt weiterhin bestehen.

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Einführung Abacus360

Einführung Abacus360

Für die verbreitete Meldewesen-Software ABACUS/DaVinci steht ein signifikantes Upgrade auf die neue Plattform Abacus360 an. Dieser Evolutionsschritt birgt wesentlich tiefere Eingriffe und umfangreichere Auswirkungen bzgl. Datenmodell, Rechenkern und Lieferumfang als übliche Releasewechsel.

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