In Art. 45 Abs. 1 der Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD) werden Mindestanforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities, MREL) zur Ermöglichung einer geordneten Bankenabwicklung formuliert. Finbridge hat dieses Thema für Sie in einem übersichtlichen Themenflyer zusammengefasst.
WeiterlesenDie aktuelle, anhaltend negative Zinsumgebung im EUR Markt, aber auch neue regulatorische Anforderungen erfordern signifikante Änderungen im gesamten Finanzsektor. Im Collateral Management ergeben sich u.a. Restrukturierungsanforderungen an bestehende Besicherungsanhänge sowie rechtliche Fragen hinsichtlich möglicher negativer Zinserträge auf EUR Anleihen und Sicherheiten. Mit der Open Source Risk Engine (ORE, www.opensourcerisk.org) existiert ein frei verfügbares Tool zur Abbildung und indikativen Bewertung beispielsweise von Mindestverzinsungskonditionen.
WeiterlesenDie Europäische Kommission konkretisiert mit ihrem CRR-Änderungsvorschlag vom 23.11.2016 die Baseler Vorgaben zum Fundamental Review of the Trading Book (FRTB). Der Vorschlag hat damit direkt Auswirkung auf die Umsetzungsaktivitäten aller EU-Institute.
WeiterlesenFür die verbreitete Meldewesen-Software ABACUS/DaVinci steht ein signifikantes Upgrade auf die neue Plattform Abacus360 an. Dieser Evolutionsschritt birgt wesentlich tiefere Eingriffe und umfangreichere Auswirkungen bzgl. Datenmodell, Rechenkern und Lieferumfang als übliche Releasewechsel.
WeiterlesenAm 16.11.2016 hat die EBA ein Konsultationspapier zur Anpassung der Implementing technical standards (ITS) der additional monitoring metrics for liquidity (AMM) veröffentlicht. Dieses nimmt Bezug zum bisher geltenden Standard vom 01.03.2016 und stellt tiefgreifende Änderungen im Layout der Meldebögen, sowie die Konkretisierung diverser Begrifflichkeiten und Definitionen vor.
WeiterlesenDie europäische Kommission hat den finalen Änderungsentwurf für die Kapitalvorschriften CRR und CRD IV vorgelegt.
WeiterlesenBCBS 355 beinhaltet die Abschaffung der Ansatzwahl, sowie die Abschaffung Interner Modelle bei Operationellen Risiken. Statdessen wird mit dem neuen Standardmessansatz (SMA) eine Vereinheitlichung der Berücksichtigung Operationeller Risiken angestrebt.
WeiterlesenDer Baseler Ausschuss hat mit BCBS 368 „Interest rate risk in the banking book“ (IRRBB) im April 2016 einen neuen Standard zur Behandlung des Zinsrisikos im Bankbuch als Teil von Säule II definiert. Dieser stellt eine erstmalige Überarbeitung der 2004 erlassenen Prinzipien dar.
WeiterlesenMeldung aufsichtsrechtlich vorgegebener Portfolios für die internen Modelle des Marktpreisrisikos und des Kreditrisikos mit dem Ziel, die wesentlichen Unterschiede bei ermittelten RWA-Zahlen zu identifizieren, deren Ursachen zu analysieren und in weiterer Folge eine Konvergenz durch aufsichtsrechtliche Maßnahmen herzustellen.
WeiterlesenWie Siemens mit Implementierungspartner Finbridge die Corporate Lending Software MISYS FusionBanking Loan IQ in nur 9 Monaten eingeführt hat und welche Vorteile die Siemens Bank durch die Einführung realisiert.
WeiterlesenDie EZB formuliert im Entwurf der AnaCredit-Verordnung (“ECB Regulation on the collection of granular credit and credit-risk data AnaCredit”) Anforderungen an eine neue statistische Meldung auf ESZB-Ebene. Mit der „Loan-by-Loan“-Erhebung sollen detaillierte Informationen über vergebene und in Anspruch genommene Kredite sowie Daten zu den Kreditnehmern erhoben und eine zentrale ESZB-Kreditdatenbank „AnaCredit“ für alle Mitgliedstaaten im Eurosystem etabliert werden.
WeiterlesenIm Januar 2013 veröffentlichte der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) die "Grundsätze für die effektive Aggregation von Risikodaten und die Risikoberichterstattung". In vierzehn Grundsätzen werden darin konkrete Prinzipien formuliert, die die Fähigkeiten von Banken, Risiken zu identifizieren und zu managen, sicherstellen sollen.
WeiterlesenMeldung aufsichtsrechtlich vorgegebener Portfolios für die internen Modelle des Marktpreisrisikos und des Kreditrisikos mit dem Ziel, die wesentlichen Unterschiede bei ermittelten RWA-Zahlen zu identifizieren, deren Ursachen zu analysieren und in weiterer Folge eine Konvergenz durch aufsichtsrechtliche Maßnahmen herzustellen.
WeiterlesenWeitreichende Änderungen im Kreditrisikostandardansatz (KSA) bzgl. der Forderungklassenstruktur, der Risikogewichtsermittlung, CCF-Faktoren und CRM-Techniken.
WeiterlesenFinaler Standard des Baseler Ausschuss zum überarbeiteten Marktpreisrisikoregime - die neuen Anforderungen umfassen
eine überarbeitete Bankbuch-/Handelsbuch-Definition,
Vorgaben zur aufsichtsrechtlichen Anerkennung von internen Risikotransfers,
neue Methodik zur Ermittlung der Eigenmittelanforderung gemäß Standardansatz,
neue Methodik zur Ermittlung der Eigenmittelanforderung gemäß internen Modellen,
Säule II-Anforderungen an Risikomanagement und
Vorgaben zur organisatorischen Einteilung der Trading Desks.
