Finbridge ist seit Firmengründung im Jahre 2007 kontinuierlich im Umfeld regulatorischer Anforderungen tätig und blickt auf langjährige Erfahrung in fachlichen und technischen Umsetzungsprojekten im aufsichtsrechtlichen Meldewesen und der Steuerung nach regulatorischen Vorgaben zurück. Dies beinhaltet die Fachberatung und Fachkonzeption zur Einführung neuer sowie revisionsgerechte Dokumentation bestehender Meldungen und Prozesse, inklusive frühzeitiger Change-Impact Analysen in Form von Vorstudien zu neuen aufsichtsrechtlichen Anforderungen. In unserer Rubrik Aktuelles finden Sie Ausarbeitungen unserer Expertenteams zu aktuellen Themen im Aufsichtsrecht, die unsere Kunden und uns aktuell treiben.

Kürzlich durchgeführte Projekte zum Thema Aufsichtsrecht umfassen u.a.:

  1. Fundamental Review of the Trading Book (BCBS 352, CRR-II/CRD V) - Landesbank
  2. Vorstudie zum neuen Standardansatz im Kontrahentenausfallrisiko(BCBS 279, CRR-II/CRD V) – Advanced IRBA Spezialkreditinstitut
  3. Programm MIFID II (inkl. Neufassung EMIR, Art. 26 Meldung, Vor- und Nachhandelstransparenz) – Landesbank
  4. Programm/Großprojekt für die Umsetzung regulatorischer Anforderungen nach Basel III / CRR / CRD IV – Landesbank

Unsere Themenschwerpunkte im Überblick:

Basel IV

  • Vorstudien, Change-Impact Analysen und Umsetzungsprojekte zu den prominenten Themen
  • Rahmenwerk, Standardansatz und Interne Modelle Ansatz im Marktrisiko (FRTB)
  • Standardansatz im Kontrahentenausfallrisiko (SA-CCR)
  • Kreditrisiko Standardansatz (KSA)
  • Zinsänderungsrisiko im Bankbuch (IRRBB)
  • Neues Verbriefungsrahmenwerk
  • Neue Ansätze zur Quanitifizierung des operationellen Risikos
  • Definition, Implementierung und Vorbereitung der Anerkennung interner Modelle in Markt-, Kredit- und operationellem Risiko

 

Transaktionsmeldewesen

  • Transaktionsmeldewesen an Transaktionsregister gemäß EMIR/EMIR II und SFTR und an nationale Behörden (MiFID II/MiFIR)
  • Marktbereichsnahe Umsetzungen zur Erfüllung der Transparenzanforderungen gem. MiFID II / MiFIR zur instantanen Meldung von Transaktionsabschlüssen

 

Basel III

  • Erhöhung der Qualität des Kapitals
  • Einhaltung und Optimierung der Kapitalquoten
  • Einführung einer Verschuldungsobergrenze (Leverage Ratio)
  • Einhaltung und Optimierung der kurzfristigen Liquidität (LCR und LCR DelVo)
  • Stabilisierung der langfristigen Refinanzierung (NSFR)
  • Erweiterte Überwachung der Liquiditätssituation und aufsichtliche Liquiditätsablaufbilanz (ALMM)
  • Meldewesen, Offenlegung

 

FINREP / Asset Encumbrance

  • Überleitungsrechnungen und meldungsübergreifende Abstimmhandlungen zwischen FINREP und COREP
  • Validierung Asset Encumbrance

 

ICAAP und ILAAP

  • Fachberatung und konzeptionelle Unterstützung bei der Einführung eines Risikotragfähigkeitskonzeptes
  • Wahl des richtigen Ansatzes
  • Definition der Risikodeckungsmasse
  • Vorbereitungen und Begleitung interner und externer Revisionsprüfungen

 

IFRS / IAS

  • Hedgeeffektivitätsmessung
  • GuV-Steuerung nach IFRS
  • Umsetzungsprojekte IFRS9 und IFRS15

 

MaRisk

  • Reviews und MaRisk Checks
  • Definition MaRisk konformer Prozesse
  • Modellvalidierungen

 

Internes und Externes Meldewesen

  • Fachberatung und konzeptionelle Unterstützung rund um das Meldewesen
  • Organisationsübergreifende Umsetzung von Meldewesenprojekten
  • Sicherstellung der Anforderungen an Veränderungen in den Quell- und Zuliefersystemen aus Sicht der Banksteuerung
  • Testkonzeption, -durchführung, -management

 

Weitere

  • Implementierung statistischer Meldungen im Rahmen des harmonisierten granularen Kreditmeldewesens (AnaCredit)
  • BCBS239 Umsetzungsprojekte
  • Unterstützung im Rahmen der gezielten Überprüfung interner Modelle durch die EZB (TRIM)
  • Implementierung übergreifender Abwicklungsregimes gem. MREL/TLAC
  • Konzeption und Erstellung der Meldungen zu Supervisory Benchmarking Portfolios (SBP)
  • Unterstützung bei der fristgerechten und revisionssicheren Beantwortung aufsichtlicher ad-hoc Anfragen (bspw. SSM und SRB)
  • Durchführung, Dokumenation und Meldungserstellung im Rahmen von EBA Stresstests