Basel IV

  • Vorstudien, Change-Impact Analysen und Umsetzungsprojekte zu den prominenten Themen
  • Rahmenwerk, Standardansatz und Interne Modelle Ansatz im Marktrisiko (FRTB)
  • Standardansatz im Kontrahentenausfallrisiko (SA-CCR)
  • Kreditrisiko Standardansatz (KSA)
  • Zinsänderungsrisiko im Bankbuch (IRRBB)
  • Neues Verbriefungsrahmenwerk
  • Neue Ansätze zur Quanitifizierung des operationellen Risikos
  • Definition, Implementierung und Vorbereitung der Anerkennung interner Modelle in Markt-, Kredit- und operationellem Risiko

 

Transaktionsmeldewesen

  • Transaktionsmeldewesen an Transaktionsregister gemäß EMIR/EMIR II und SFTR und an nationale Behörden (MiFID II/MiFIR)
  • Marktbereichsnahe Umsetzungen zur Erfüllung der Transparenzanforderungen gem. MiFID II / MiFIR zur instantanen Meldung von Transaktionsabschlüssen

 

Basel III

  • Erhöhung der Qualität des Kapitals
  • Einhaltung und Optimierung der Kapitalquoten
  • Einführung einer Verschuldungsobergrenze (Leverage Ratio)
  • Einhaltung und Optimierung der kurzfristigen Liquidität (LCR und LCR DelVo)
  • Stabilisierung der langfristigen Refinanzierung (NSFR)
  • Erweiterte Überwachung der Liquiditätssituation und aufsichtliche Liquiditätsablaufbilanz (ALMM)
  • Meldewesen, Offenlegung

 

FINREP / Asset Encumbrance

  • Überleitungsrechnungen und meldungsübergreifende Abstimmhandlungen zwischen FINREP und COREP
  • Validierung Asset Encumbrance

 

ICAAP und ILAAP

  • Fachberatung und konzeptionelle Unterstützung bei der Einführung eines Risikotragfähigkeitskonzeptes
  • Wahl des richtigen Ansatzes
  • Definition der Risikodeckungsmasse
  • Vorbereitungen und Begleitung interner und externer Revisionsprüfungen

 

IFRS / IAS

  • Hedgeeffektivitätsmessung
  • GuV-Steuerung nach IFRS
  • Umsetzungsprojekte IFRS9 und IFRS15

 

MaRisk

  • Reviews und MaRisk Checks
  • Definition MaRisk konformer Prozesse
  • Modellvalidierungen

 

Internes und Externes Meldewesen

  • Fachberatung und konzeptionelle Unterstützung rund um das Meldewesen
  • Organisationsübergreifende Umsetzung von Meldewesenprojekten
  • Sicherstellung der Anforderungen an Veränderungen in den Quell- und Zuliefersystemen aus Sicht der Banksteuerung
  • Testkonzeption, -durchführung, -management

 

Weitere

  • Implementierung statistischer Meldungen im Rahmen des harmonisierten granularen Kreditmeldewesens (AnaCredit)
  • BCBS239 Umsetzungsprojekte
  • Unterstützung im Rahmen der gezielten Überprüfung interner Modelle durch die EZB (TRIM)
  • Implementierung übergreifender Abwicklungsregimes gem. MREL/TLAC
  • Konzeption und Erstellung der Meldungen zu Supervisory Benchmarking Portfolios (SBP)
  • Unterstützung bei der fristgerechten und revisionssicheren Beantwortung aufsichtlicher ad-hoc Anfragen (bspw. SSM und SRB)
  • Durchführung, Dokumenation und Meldungserstellung im Rahmen von EBA Stresstests