Finbridge unterstützt Banken bei aktuellen Fragestellungen, anlassbezogenen und regelmäßigen Prüfungen in der Risikomethodik und Risikosteuerung. Unser Know-How im Aufsichtsrecht ermöglicht eine gesamtheitliche Betrachtung interner und externer Risikomessung und -Berichterstattung, durch die frühzeitig Impulse zur Einsteuerung regulatorisch getriebener Kennzahlen gesetzt werden können. Viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können dabei neben umfassender relevanter Projekterfahrung und fundierter fachlicher Ausbildung in der (Finanz-)Mathematik zusätzliche branchenübliche Zertifikate (FRM, CFA, Kreditrisikomanager Frankfurt School) vorweisen.

 Kürzlich durchgeführte Projekte im Risikomanagement umfassen u.a.:

  1. Revision: Modellprüfung interner Modelle für Operationelle Risiken, Fremdwährungsrisiken und Kreditrisiken – Mittelstandsbank
  2. Integration des Beteiligungsrisikos in das Kreditrisikomodell – Landesbank
  3. GAP Anlayse/Validierung internes Marktrisikomodell für Pension Funds – Großbank
  4. Optimierte Verlustdatenaggregation – Landesbank

Unsere Themenschwerpunkte im Überblick:

TRIM

  • Unterstützung im Rahmen der gezielten Überprüfung interner Modelle durch die EZB (TRIM)

 

Marktpreisrisiko

  • Messung des Marktpreisrisikos (allgemeines Marktpreisrisiko, besonders Kursrisiko)
  • Backtesting Verfahren und Backtesting Prozesse
  • Review des Abdeckungsgrades
  • Coaching und Priorisierung zur Vorbereitung auf Anerkennung
  • Aufbau eines serviceorientierten Reportings für den Handel
  • Definition und Integration der zugehörigen Prozesse

 

Kreditportfoliosteuerung

  • Integration von Kreditportfoliomodellen in die ökonomische Risikomessung
  • Definition der Kreditportfoliosteuerung
  • Creditpricing
  • Verbriefungen (regulatorische versus ökonomische Effekte)

 

Liquiditätsrisiken

  • Liquiditätssteuerung nach LCR und NSFR
  • Intraday Liquiditätsrisikosteuerung gem. BCBS 248

 

Operationelle Risiken

  • Modellvalidierung und Prüfungsvorbereitung

 

Gesamtbanksteuerung

  • Definition Risikotragfähigkeit
  • Steuerung nach ökonomischem Kapital

 

Limitsteuerung

  • Aufbau Limitsystem und die zugehörige Steuerung