Berechnung des PFE eines Swaps [Teil 1]

Sie möchten präzise analytische Risikoberechnungen zeitsparend durchführen, ohne dabei auf rechenaufwändige Simulationsverfahren zurückgreifen zu müssen?

Bei der Berechnung des Potential Future Exposures (PFE) sind aufgrund verschiedener Regularien aufwändige Berechnungen nötig. Neuronale Netze können an dieser Stelle die Alternative zu kostenintensiven Hardware-Aufrüstungen sein. Mit ihnen kann die Berechnung des PFE mehrerer hundert Zins-Swaps bei einem Konfidenzintervall von 95% in unter einer Sekunde erfolgen, wohingegen schon die Berechnung des PFE eines einzelnen Zins-Swaps mit herkömmlichen Verfahren oftmals eine Minute oder mehr dauert.

In Teil 2 werden die Ergebnisse einer solchen Berechnung genauer vorgestellt: