Financial Engineering

Im Bereich Financial Engineering verfügt Finbridge über sehr tiefgehende Expertise bezüglich der Abbildung und Bewertung von Finanzprodukten in den verschiedenen Assetklassen, z.B. Zins, FX, Kredit und Inflation. Die dafür notwendige breite Produkt-, Prozess- und Systemkenntnis bildet hierbei eine zentrale Kompetenz unserer Berater. Ferner unterstützen wir unsere Kunden erfolgreich in aktuellen Themenfeldern wie der Berücksichtigung von Valuation Adjustments (XVAs) oder dem Interest Rate Derivative Pricing. Einen weiteren Schwerpunkt bilden die relevanten Rechnungslegungsstandards für Finanzinstrumente und die Hedge-Effektivitätsmessung nach IFRS.

Durch unsere langjährige Projekterfahrung im Financial Engineering verfügen wir darüber hinaus über die notwendige breite Expertise in den marktüblichen Bewertungs- und Risikosystemen.

Kürzlich durchgeführte Projekte im Financial Engineering umfassen u.a.:

1. NumeriX OIS Bewertung – Spezial-Finanzdienstleister

2. Summit OIS Bewertung – Hypothekenbank

3. Umsetzung Modellvalidierung – Landesbank

4. Einführung IFRS 9 – Spezial-Finanzdienstleister

5. Optimierung der Accounting Prozesse – Spezial-Finanzdienstleister

Unsere Themenschwerpunkte im Überblick:

Produktanalyse

• Analyse der zu bewertenden Finanzprodukte hinsichtlich ihrer bewertungsrelevanten Ausprägungen und Abbildung

• Erstellung oder Erweiterung eines Produktkataloges/ einer Produktdatenbank fokussiert auf Bewertungsmodelle und Marktdatenanforderungen

• Erstellung von Produkt- und Bewertungsmatrizen

Bewertung von strukturierten Finanzprodukten

• Spezifikation geeigneter Bewertungsmodelle

• Auswahl und Kalibrierung der für die Bewertung benötigten Marktdaten

• Auswahl und Validierung der Methoden durch Vergleich mit Marktwerten unter Nutzung verschiedener Bewertungsbibliotheken

• Analyse der Auswirkungen auf die Ermittlung nachgelagerter bewertungsabhängiger Kennzahlen

• Integration neuer oder Erweiterung bestehender Bewertungssysteme

• X-Value Adjustments (XVA)

Hedgeeffektivitäten nach IFRS

• Auswahl und Dokumentation der Methoden für den prospektiven und retrospektiven Effektivitätstest

• Abbildungs- und Datenanalyse

• Validierung der Hedgeergebnisse für bestehende Portfolien

Quantitative Modelle und Methoden

• Konzeption und Validierung von Modellen und Methoden für die Quantifizierung von Risiken und P&L

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