Finbridge ist seit Firmengründung im Jahre 2007 kontinuierlich im Umfeld regulatorischer Anforderungen tätig und blickt auf langjährige Erfahrung in fachlichen und technischen Umsetzungsprojekten im aufsichtsrechtlichen Meldewesen und der Steuerung nach regulatorischen Vorgaben zurück. Dies beinhaltet die Fachberatung und Fachkonzeption zur Einführung neuer, sowie revisionsgerechte Dokumentation bestehender Meldungen und Prozesse, inklusive frühzeitiger Change-Impact Analysen in Form von Vorstudien zu neuen aufsichtsrechtlichen Anforderungen. In unserer Rubrik Aktuelles finden Sie Ausarbeitungen unserer Expertenteams zu aktuellen Themen im Aufsichtsrecht, die unsere Kunden und uns aktuell treiben.
Kürzlich durchgeführte Projekte zum Thema Aufsichtsrecht umfassen u.a.:
Fundamental Review of the Trading Book (BCBS 352, CRR-II/CRD V) - Landesbank
Vorstudie zum neuen Standardansatz im Kontrahentenausfallrisiko(BCBS 279, CRR-II/CRD V) – Advanced IRBA Spezialkreditinstitut
Programm MIFID II (inkl. Neufassung EMIR, Art. 26 Meldung, Vor- und Nachhandelstransparenz) – Landesbank
Programm/Großprojekt für die Umsetzung regulatorischer Anforderungen nach Basel III / CRR / CRD IV – Landesbank
Aufsichtsrechtliches Kompendium
Auf der folgenden Seite finden Sie unser aufsichtsrechtliches Kompendium.
Unsere Themenschwerpunkte im Überblick:
Basel IV
Vorstudien, Change-Impact Analysen und Umsetzungsprojekte zu den prominenten Themen
Rahmenwerk, Standardansatz und Interne Modelle Ansatz im Marktrisiko (FRTB)
Standardansatz im Kontrahentenausfallrisiko (SA-CCR)
Kreditrisiko Standardansatz (KSA)
Zinsänderungsrisiko im Bankbuch (IRRBB)
Neues Verbriefungsrahmenwerk
Neue Ansätze zur Quanitifizierung des operationellen Risikos
Definition, Implementierung und Vorbereitung der Anerkennung interner Modelle in Markt-, Kredit- und operationellem Risiko
Transaktionsmeldewesen
Transaktionsmeldewesen an Transaktionsregister gemäß EMIR/EMIR II und SFTR und an nationale Behörden (MiFID II/MiFIR)
Marktbereichsnahe Umsetzungen zur Erfüllung der Transparenzanforderungen gem. MiFID II / MiFIR zur instantanen Meldung von Transaktionsabschlüssen
Basel III
Erhöhung der Qualität des Kapitals
Einhaltung und Optimierung der Kapitalquoten
Einführung einer Verschuldungsobergrenze (Leverage Ratio)
Einhaltung und Optimierung der kurzfristigen Liquidität (LCR und LCR DelVo)
Stabilisierung der langfristigen Refinanzierung (NSFR)
Erweiterte Überwachung der Liquiditätssituation und aufsichtliche Liquiditätsablaufbilanz (ALMM)
Meldewesen, Offenlegung
FINREP / Asset Encumbrance
Überleitungsrechnungen und meldungsübergreifende Abstimmhandlungen zwischen FINREP und COREP
Validierung Asset Encumbrance
ICAAP und ILAAP
Fachberatung und konzeptionelle Unterstützung bei der Einführung eines Risikotragfähigkeitskonzeptes
Wahl des richtigen Ansatzes
Definition der Risikodeckungsmasse
Vorbereitungen und Begleitung interner und externer Revisionsprüfungen
IFRS / IAS
Hedgeeffektivitätsmessung
GuV-Steuerung nach IFRS
Umsetzungsprojekte IFRS9 und IFRS15
MaRisk
Reviews und MaRisk Checks
Definition MaRisk konformer Prozesse
Modellvalidierungen
Internes und Externes Meldewesen
Fachberatung und konzeptionelle Unterstützung rund um das Meldewesen
Organisationsübergreifende Umsetzung von Meldewesenprojekten
Sicherstellung der Anforderungen an Veränderungen in den Quell- und Zuliefersystemen aus Sicht der Banksteuerung
Testkonzeption, -durchführung, -management
Weitere
Implementierung statistischer Meldungen im Rahmen des harmonisierten granularen Kreditmeldewesens (AnaCredit)
BCBS239 Umsetzungsprojekte
Unterstützung im Rahmen der gezielten Überprüfung interner Modelle durch die EZB (TRIM)
Erstellung von Sanierungs- und Abwicklungsplänen sowie den damit verbundenen Dokumenten nach BRRD/SAG
Unterstützung bei / Erstellung von Meldungen zur Abwicklungsplanung (LDR, aLDR, CFR, FMIR, CIR)
Konzeption und Erstellung der Meldungen zu Supervisory Benchmarking Portfolios (SBP)
Unterstützung bei der fristgerechten und revisionssicheren Beantwortung aufsichtlicher ad-hoc Anfragen (bspw. SSM und SRB)
Durchführung, Dokumenation und Meldungserstellung im Rahmen von EBA Stresstests
