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Standardansatz für Kontrahentenrisiken (SA-CCR)

Die Europäische Kommission konkretisiert die Vorgaben des Baseler Komitees aus BCBS 279 für die Berechnung des Kontrahentenausfallrisikos von Derivateportfolien. Die vorgeschlagenen Ansätze ersetzen ab 2019 die Marktbewertungsmethode und die weniger verbreitete Standardmethode nach den Artikeln 274 bzw. 276 CRR. Die auf internen Modellen basierende Methode (IMM) bleibt weiterhin bestehen.

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