• Marktpreisrisiko (Interne Modelle)
    Messung des Marktpreisrisikos (allgemeines Marktpreisrisiko, besonders Kursrisiko)
    Backtesting Verfahren und Backtesting Prozesse
    Review des Abdeckungsgrades
    Coaching und Priorisierung zur Vorbereitung auf Anerkennung
    Aufbau eines serviceorientierten Reportings für den Handel
    Definition und Integration der zugehörigen Prozesse
     
  • Kreditportfoliosteuerung
    Integration von Kreditportfoliomodellen in die ökonomische Risikomessung
    Definition der Kreditportfoliosteuerung
    Creditpricing
    Verbriefungen (regulatorische versus ökonomische Effekte)
     
  • Sonstige Risiken
    Operationelle Risiken
    Liquiditätsrisiken
     
  • Gesamtbanksteuerung
    Definition Risikotragfähigkeit
    Steuerung nach ökonomischen Kapitals
     
  • Limitsteuerung
    Aufbau Limitsystem und die zugehörige Steuerung