Im Bereich Financial Engineering verfügt Finbridge über sehr tiefgehende Expertise bezüglich der Abbildung und Bewertung von Finanzprodukten in den verschiedenen Assetklassen, z.B. Zins, FX, Kredit und Inflation. Die dafür notwendige breite Produkt-, Prozess- und Systemkenntnis bildet hierbei eine zentrale Kompetenz unserer Berater. Ferner unterstützen wir unsere Kunden erfolgreich in aktuellen Themenfeldern wie der Berücksichtigung von Valuation Adjustments (XVAs) oder dem Interest Rate Derivative Pricing. Einen weiteren Schwerpunkt bilden die relevanten Rechnungslegungsstandards für Finanzinstrumente und die Hedge-Effektivitätsmessung nach IFRS.
Durch unsere langjährige Projekterfahrung im Financial Engineering verfügen wir darüber hinaus über die notwendige breite Expertise in den marktüblichen Bewertungs- und Risikosystemen.
Kürzlich durchgeführte Projekte im Financial Engineering umfassen u.a.:
NumeriX OIS Bewertung – Spezial-Finanzdienstleister
Summit OIS Bewertung – Hypothekenbank
Umsetzung Modellvalidierung – Landesbank
Einführung IFRS 9 – Spezial-Finanzdienstleister
Optimierung der Accounting Prozesse – Spezial-Finanzdienstleister
Unsere Themenschwerpunkte im Überblick:
Produktanalyse
Analyse der zu bewertenden Finanzprodukte hinsichtlich ihrer bewertungsrelevanten Ausprägungen und Abbildung
Erstellung oder Erweiterung eines Produktkataloges/ einer Produktdatenbank fokussiert auf Bewertungsmodelle und Marktdatenanforderungen
Erstellung von Produkt- und Bewertungsmatrizen
Bewertung von strukturierten Finanzprodukten
Spezifikation geeigneter Bewertungsmodelle
Auswahl und Kalibrierung der für die Bewertung benötigten Marktdaten
Auswahl und Validierung der Methoden durch Vergleich mit Marktwerten unter Nutzung verschiedener Bewertungsbibliotheken
Analyse der Auswirkungen auf die Ermittlung nachgelagerter bewertungsabhängiger Kennzahlen
Integration neuer oder Erweiterung bestehender Bewertungssysteme
X-Value Adjustments (XVA)
Hedgeeffektivitäten nach IFRS
Auswahl und Dokumentation der Methoden für den prospektiven und retrospektiven Effektivitätstest
Abbildungs- und Datenanalyse
Validierung der Hedgeergebnisse für bestehende Portfolien
Quantitative Modelle und Methoden
Konzeption und Validierung von Modellen und Methoden für die Quantifizierung von Risiken und P&L