Produktanalyse

  • Analyse der zu bewertenden Finanzprodukte hinsichtlich ihrer bewertungsrelevanten Ausprägungen und Abbildung
  • Erstellung oder Erweiterung eines Produktkataloges/ einer Produktdatenbank fokussiert auf Bewertungsmodelle und Marktdatenanforderungen
  • Erstellung von Produkt- und Bewertungsmatrizen

 

Bewertung von strukturierten Finanzprodukten

  • Spezifikation geeigneter Bewertungsmodelle
  • Auswahl und Kalibrierung der für die Bewertung benötigten Marktdaten
  • Auswahl und Validierung der Methoden durch Vergleich mit Marktwerten unter Nutzung verschiedener Bewertungsbibliotheken
  • Analyse der Auswirkungen auf die Ermittlung nachgelagerter bewertungsabhängiger Kennzahlen
  • Integration neuer oder Erweiterung bestehender Bewertungssysteme
  • X-Value Adjustments (XVA)

 

Hedgeeffektivitäten nach IFRS

  • Auswahl und Dokumentation der Methoden für den prospektiven und retrospektiven Effektivitätstest
  • Abbildungs- und Datenanalyse
  • Validierung der Hedgeergebnisse für bestehende Portfolien

 

Quantitative Modelle und Methoden

  • Konzeption und Validierung von Modellen und Methoden für die Quantifizierung von Risiken und P&L