Am 18. Juli 2018 veröffentlichte die Europäische Bankenaufsicht (EBA) Leitlinien zur Steuerung des Zinsänderungs-Risikos (IRRBB) und des Kreditspread-Risikos im Anlagebuch (CSRBB), die sie am 20. Oktober 2022 aktualisierte.
In diesem Artikel beschreiben wir die Anforderungen an die Messung und Steuerung des Kreditspread-Risikos.
WeiterlesenDer Klimawandel birgt große Risiken für Unternehmen. So werden bspw. hohe CO2-Emissionen durch den Emissionshandel künftig einen Wettbewerbsnachteil darstellen. Als Kreditgeber, wächst daher die Notwendigkeit, dass Banken ihr Portfolio auf Nachhaltigkeitsrisiken prüfen und diese Risiken in ihre Geschäftsprozesse einbetten. In diesem Artikel wird erläutert, wie Nachhaltigkeitsfaktoren künftig in das Risikomanagement einfließen könnten und welche Veränderungen damit auf das Finanzwesen zukommen.
WeiterlesenDie EBA hat die finalen Vorschriften für die FinRep-Meldung gemäß DPM 2.9 veröffentlicht. Die Änderungen betreffen vor allem die Berichterstattung von Non-Performing Exposures, Angaben zum Provisionsergebnis sowie marginale Anpassungen zu Leasingverhältnissen.
WeiterlesenDie britische Finanzaufsicht FCA kündigte 2017 an, die Berechnung des Libors nach 2021 einzustellen. Bis dahin soll er durch einen neuen risikofreien Referenzzinssatz ersetzt werden. Betroffen sind alle Hauptwährungen. Wir beschreiben mögliche Auswirkungen sowie notwendige Änderungen bei der Umstellung auf den neuen Zinssatz.
WeiterlesenDie Europäische Kommission konkretisiert mit ihrem CRR-Änderungsvorschlag vom 23.11.2016 die Baseler Vorgaben zum Fundamental Review of the Trading Book (FRTB). Der Vorschlag hat damit direkt Auswirkung auf die Umsetzungsaktivitäten aller EU-Institute.
WeiterlesenDie europäische Kommission hat den finalen Änderungsentwurf für die Kapitalvorschriften CRR und CRD IV vorgelegt.
WeiterlesenWeitreichende Änderungen im Kreditrisikostandardansatz (KSA) bzgl. der Forderungklassenstruktur, der Risikogewichtsermittlung, CCF-Faktoren und CRM-Techniken.
WeiterlesenFinaler Standard des Baseler Ausschuss zum überarbeiteten Marktpreisrisikoregime - die neuen Anforderungen umfassen
eine überarbeitete Bankbuch-/Handelsbuch-Definition,
Vorgaben zur aufsichtsrechtlichen Anerkennung von internen Risikotransfers,
neue Methodik zur Ermittlung der Eigenmittelanforderung gemäß Standardansatz,
neue Methodik zur Ermittlung der Eigenmittelanforderung gemäß internen Modellen,
Säule II-Anforderungen an Risikomanagement und
Vorgaben zur organisatorischen Einteilung der Trading Desks.
Neuer Standardansatz zur Exposurebestimmung von Kontrahentenrisiken mit verbesserter Berücksichtigung
Lesen Sie >>> hier den vollständigen Fachartikel.
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