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Kapitalanforderungen für Marktpreisrisiken nach BCBS 352 (FRTB)

Finaler Standard des Baseler Ausschuss zum überarbeiteten Marktpreisrisikoregime - die neuen Anforderungen umfassen 

  • eine überarbeitete Bankbuch-/Handelsbuch-Definition,

  • Vorgaben zur aufsichtsrechtlichen Anerkennung von internen Risikotransfers,

  • neue Methodik zur Ermittlung der Eigenmittelanforderung gemäß Standardansatz,

  • neue Methodik zur Ermittlung der Eigenmittelanforderung gemäß internen Modellen,

  • Säule II-Anforderungen an Risikomanagement und

  • Vorgaben zur organisatorischen Einteilung der Trading Desks.

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