Weitreichende Änderungen im Kreditrisikostandardansatz (KSA) bzgl. der Forderungklassenstruktur, der Risikogewichtsermittlung, CCF-Faktoren und CRM-Techniken.
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Finaler Standard des Baseler Ausschuss zum überarbeiteten Marktpreisrisikoregime - die neuen Anforderungen umfassen
eine überarbeitete Bankbuch-/Handelsbuch-Definition,
Vorgaben zur aufsichtsrechtlichen Anerkennung von internen Risikotransfers,
neue Methodik zur Ermittlung der Eigenmittelanforderung gemäß Standardansatz,
neue Methodik zur Ermittlung der Eigenmittelanforderung gemäß internen Modellen,
Säule II-Anforderungen an Risikomanagement und
Vorgaben zur organisatorischen Einteilung der Trading Desks.
Neuer Standardansatz zur Exposurebestimmung von Kontrahentenrisiken mit verbesserter Berücksichtigung
- Margin Agreements
- der Volatilität von Marktwertschwankungen in Stresszeiträumen
- von Nettingeffekten
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