Im Januar 2013 veröffentlichte der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) die "Grundsätze für die effektive Aggregation von Risikodaten und die Risikoberichterstattung". In vierzehn Grundsätzen werden darin konkrete Prinzipien formuliert, die die Fähigkeiten von Banken, Risiken zu identifizieren und zu managen, sicherstellen sollen.
WeiterlesenMeldung aufsichtsrechtlich vorgegebener Portfolios für die internen Modelle des Marktpreisrisikos und des Kreditrisikos mit dem Ziel, die wesentlichen Unterschiede bei ermittelten RWA-Zahlen zu identifizieren, deren Ursachen zu analysieren und in weiterer Folge eine Konvergenz durch aufsichtsrechtliche Maßnahmen herzustellen.
WeiterlesenWeitreichende Änderungen im Kreditrisikostandardansatz (KSA) bzgl. der Forderungklassenstruktur, der Risikogewichtsermittlung, CCF-Faktoren und CRM-Techniken.
WeiterlesenFinaler Standard des Baseler Ausschuss zum überarbeiteten Marktpreisrisikoregime - die neuen Anforderungen umfassen
eine überarbeitete Bankbuch-/Handelsbuch-Definition,
Vorgaben zur aufsichtsrechtlichen Anerkennung von internen Risikotransfers,
neue Methodik zur Ermittlung der Eigenmittelanforderung gemäß Standardansatz,
neue Methodik zur Ermittlung der Eigenmittelanforderung gemäß internen Modellen,
Säule II-Anforderungen an Risikomanagement und
Vorgaben zur organisatorischen Einteilung der Trading Desks.
Neuer Standardansatz zur Exposurebestimmung von Kontrahentenrisiken mit verbesserter Berücksichtigung
Lesen Sie >>> hier den vollständigen Fachartikel.
Weiterlesen
