Das CVA- (Credit Value Adjustment) Risiko beschreibt das Risiko einer Anpassung der Kreditbewertung. Da während der globalen Finanzkrise auch deutliche CVA-Verluste beobachtet wurden (beispielsweise gesunkene Derivate-Bewertungen wegen verschlechterter Kreditqualität der Derivate-Gegenparteien), enthält das Rahmenwerk Basel IV (offiziell: Basel III. Finalising post-crisis reforms) Neuerungen zur Berechnung von Eigenmittelanforderungen hinsichtlich des CVA-Risikos für Banken. Die unterschiedlichen Berechnungsansätze sind im Folgenden aufgeschlüsselt.
WeiterlesenAm 16.04.2019 wurde der Kompromiss aus den Trilogverhandlungen zur Änderung der Eigenmittelverordnung und -richtlinie (CRR II und CRD V) durch das Europäische Parlament formell positiv votiert. Der daraus resultierende Umsetzungsaufwand wird für viele Banken von bedeutendem Umfang sein. Dabei müssen die fachlichen, technischen und organisatorischen Voraussetzungen geschaffen werden, um eine fristgerechte Erfüllung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen sicherzustellen.
WeiterlesenFinbridge ist Co-Sponsor der RiskEMEA, der internationalen Fachkonferenz zu aktuellen Themen in Risiko und Regulatorik des Center for Financial Professionals am 24. - 25. April 2018 in London.
WeiterlesenMit BCBS 424 wird eine Reihe bestehender Konsultationspapiere aufgegriffen und in einem umfangreichen Baseler Reformpaket gebündelt. In Ergänzung zu den bereits auf EU-Ebene abgestimmten regulatorischen Vorhaben zu Verbriefungen (Anpassung CRR, Verbriefungs-Verordnung) und den Themen FRTB und SA-CRR entsteht somit ab 01.01.2022 ein umfangreich standardisiertes, harmonisiertes Regelwerk für die Ermittlung von Eigenkapitalanforderungen.
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