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CRR II: Ein Umsetzungsfahrplan

Am 16.04.2019 wurde der Kompromiss aus den Trilogverhandlungen zur Änderung der Eigenmittelverordnung und -richtlinie (CRR II und CRD V) durch das Europäische Parlament formell positiv votiert. Der daraus resultierende Umsetzungsaufwand wird für viele Banken von bedeutendem Umfang sein. Dabei müssen die fachlichen, technischen und organisatorischen Voraussetzungen geschaffen werden, um eine fristgerechte Erfüllung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen sicherzustellen.

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Standardansatz für Kontrahentenrisiken (SA-CCR)

Die Europäische Kommission konkretisiert die Vorgaben des Baseler Komitees aus BCBS 279 für die Berechnung des Kontrahentenausfallrisikos von Derivateportfolien. Die vorgeschlagenen Ansätze ersetzen ab 2019 die Marktbewertungsmethode und die weniger verbreitete Standardmethode nach den Artikeln 274 bzw. 276 CRR. Die auf internen Modellen basierende Methode (IMM) bleibt weiterhin bestehen.

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