Die derzeitigen Planungen der EU und der EBA sehen weiterhin eine Einführung der CRRIII bis zum 1. Januar 2025 vor. In der folgenden Übersicht zeigen wir die Herausforderungen auf, die sich aus unserer Projekterfahrung bei der Einführung der CRR III Themenkomplexe im Kreditrisiko ergeben.
WeiterlesenFinbridge führte eine Benchmarking-Studie zur Abwicklungsplanung durch. Dieser Beitrag gibt einen Überblick über wesentliche Ergebnisse der Studie und einen Ausblick für 2024.
WeiterlesenIn Zukunft werden die Expectations for Banks des SRB ergänzt durch die ab 01.01.2024 geltenden und bereits zur Konsultation gestellten EBA-Guidelines (EBA/CP2022/12). Diese stellen hierbei unter anderem in Aussicht, dass Institute zukünftig ein mehrjährliches Testprogramm von den zuständigen Abwicklungsbehörden auferlegt bekommen. Weiterhin sollen GSII-Institute, Top Tier Institute und speziell vom SRB ausgewählte Institute („Fished Banks“) zukünftig (mit Beginn 2026) ein Master Playbook erstellen. Dieses Master Playbook ist hierbei für diese Institute verpflichtend und in diesem soll eine übergreifende Umsetzung eines Bail-ins über die Dimensionen der EfBs[1] hinweg dargestellt werden. Im Rahmen der Erstellung des Master Playbooks kann es hierbei hilfreich sein, auf bereits bestehende Erkenntnisse aus durchgeführten Tests zurückzugreifen. Gerade eine übergreifende Test-Methodik, welche alle relevanten Tests und Themengebiete zur Abwicklungsplanung in einem Testprogramm betrachtet, kann wertvolle Rückschlüsse zur Erstellung eines Master Playbooks liefern, besonders hinsichtlich Abhängigkeiten und Verknüpfungen von Prozessen in der Abwicklung.
Mit dem nachfolgenden Insight wollen wir Ihnen einen kurzen Überblick über mögliche Ansatzpunkte für eine solche übergreifende Methodik darstellen und Ihnen zusätzlich einen Ausblick über Anforderungen und Herausforderungen in Bezug auf das Testing des Bail-in Playbooks und des Valuation Data Sets geben.
WeiterlesenLiquidität in der Abwicklung stellt einen aktuellen Arbeitsschwerpunkt des SRB im Bereich der Abwicklungsplanung dar. Mit dem vorliegenden Insight wollen wir dieses Momentum aufgreifen und anhand von Beispielen zeigen, welche Ansätze zur Erfüllung der aufsichtlichen Anforderungen gewählt werden können.
WeiterlesenLTV-Kennzahlen gehören zu den makroprudenziellen Maßnahmen, die von den nationalen und supranationalen Bankenaufsichtsbehörden gewählt werden, um den Immobilienmarkt zu überwachen und den Kreditzyklus zu glätten. Ziel dieses Artikels ist es, verschiedene LTV-Kennzahlen aus ausgewählten europäischen und deutschen Verordnungen vorzustellen und die Unterschiede zwischen diesen Definitionen und den damit verbundenen Anforderungen zu untersuchen.
WeiterlesenLiquidität im Abwicklungsfall ist eine der sieben Dimensionen der Expectations for Banks und stellt eine der aktuellen Prioritäten des SRB dar. Neben Grundlagen und weiterführender Literatur des FSB und der EZB zum Thema Liquidität hat das SRB mittlerweile drei Publikationen auf seiner Website veröffentlicht. Wir beleuchten die Inhalte dieser Veröffentlichungen und geben einen Überblick über die bestehenden und kommenden Anforderungen.
WeiterlesenVor knapp acht Jahren wurde der Europäische Abwicklungsmechanismus beschlossen und wenig später nahm das SRB seine Tätigkeiten auf. Seitdem wurden viele Aspekte zur Abwicklungsplanung vorangetrieben und die Banken erhalten immer spezifischere Richtlinien und Pflichten. Ein Überblick über jüngst veröffentlichte Guidances und aktuelle Prioritäten.
WeiterlesenBereits im April 2021 berichtete Finbridge über die Neuveröffentlichung der BaFin im Bereich Abwicklungsplanung und Bail-in. Bestandteil davon war auch die Überarbeitung der MaBail-in bzw. der DE-IRT-Bail-in Guidance in eine Version 2. Die MaBail-in gelten für LSIs (less significant institutions), deren Abwicklungsplanung von der BaFin verantwortet wird. Die DE-IRT-Bail-in Guidance gelten für SIs (significant institutions), die unter den Verantwortungsbereich des SRB fallen. Im Rahmen der Überarbeitung im April erfolgte insbesondere eine Angleichung und ein Ausbau der Anforderungen bzgl. der Gläubigeridentifikationsliste.
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