AnaCredit (Analytical Credit Datasets): Eine neue statistische Meldung auf ESZB-Ebene

Die EZB formuliert im Entwurf der AnaCredit-Verordnung (“ECB Regulation on the collection of granular credit and credit-risk data AnaCredit”) Anforderungen an eine neue statistische Meldung auf ESZB-Ebene. Mit der „Loan-by-Loan“-Erhebung sollen detaillierte Informationen über vergebene und in Anspruch genommene Kredite sowie Daten zu den Kreditnehmern erhoben und eine zentrale ESZB-Kreditdatenbank „AnaCredit“ für alle Mitgliedstaaten im Eurosystem etabliert werden.

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Risikoberichterstattung nach BCBS 239

Im Januar 2013 veröffentlichte der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) die "Grundsätze für die effektive Aggregation von Risikodaten und die Risikoberichterstattung". In vierzehn Grundsätzen werden darin konkrete Prinzipien formuliert, die die Fähigkeiten von Banken, Risiken zu identifizieren und zu managen, sicherstellen sollen.

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Kapitalanforderungen für Marktpreisrisiken nach BCBS 352 (FRTB)

Finaler Standard des Baseler Ausschuss zum überarbeiteten Marktpreisrisikoregime - die neuen Anforderungen umfassen 

  • eine überarbeitete Bankbuch-/Handelsbuch-Definition,

  • Vorgaben zur aufsichtsrechtlichen Anerkennung von internen Risikotransfers,

  • neue Methodik zur Ermittlung der Eigenmittelanforderung gemäß Standardansatz,

  • neue Methodik zur Ermittlung der Eigenmittelanforderung gemäß internen Modellen,

  • Säule II-Anforderungen an Risikomanagement und

  • Vorgaben zur organisatorischen Einteilung der Trading Desks.

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