Einträge in Insight
Umsetzung der IBOR-Reform im Loan IQ Umfeld
Umsetzung der IBOR-Reform im Loan IQ Umfeld

Weltweit haben die Regulatoren des globalen Finanzsystems in den letzten Jahren die Ablösung der Zinssätze für unbesicherte Kredite (Interbank Offered Rates, IBOR) auf dem Interbankenmarkt vorangetrieben. Eine Konsequenz davon ist, dass bereits Ende 2021 mit der Einstellung des weltweit bedeutenden LIBORs (London Interbank Offered Rate) gerechnet werden muss

Damit Banken auch in Zukunft das Kreditgeschäft auf Basis der neuen Referenzzinssätze anbieten können, bedarf es einer Umstellung der Bankensysteme auf die neue Zins-Methodologie.

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InsightJan Eric FilipczakLoan IQ, Lending, RiskFreeRates, IBOR, LIBOR
Roadmap der EBA zur Regulierung von Wertpapierfirmen
Roadmap der EBA zur Regulierung von Wertpapierfirmen

Anfang Juni 2020 veröffentlichte die European Banking Authority (EBA) einen Zeitplan zur Erstellung verschiedener Lieferobjekte [1], für die sie im Rahmen der Investment Firms Regulation (IFR) [2] und Investment Firms Directive (IFD) [3], welche im Dezember 2019 final veröffentlicht wurden, mandatiert wurde. Der nachfolgende Beitrag befasst sich im Wesentlichen mit der Zeitplanung sowie ausgewählten Lieferobjekten von Seiten der EBA.

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InsightStefan ScheutzowBlo, Regulatorik, Aufsichtsrecht, Wertpapierfirmen, EBA
Verschiebungen und Erleichterungen im Regulatory Reporting auf Grund von Covid-19
Verschiebungen und Erleichterungen im Regulatory Reporting auf Grund von Covid-19

Das neuartige Covid-19 Virus wird neben den gesundheitlichen Aspekten auch die Realwirtschaft vor extreme Herausforderungen stellen. Zwar befinden sich die Banken im Allgemeinen in einer besseren Verfassung als zur Finanzkrise 2008, allerdings würde eine enorme wirtschaftliche Eintrübung auch den Bankensektor an seine Belastungsgrenze bringen. Um das Bankensystem finanziell und operativ bestmöglich handlungsfähig zu machen, haben die Aufsichtsbehörden weitreichende Erleichterungen bzw. Verschiebungen regulatorischer Anforderungen beschlossen. Dadurch sollen zusätzliche operative Kapazitäten geschaffen werden, um auf die unmittelbaren Prioritäten der Finanzstabilität reagieren zu können. Alle neuen Maßnahmen sollen die Banken in die Lage versetzten, ihren Fokus auf die Kreditversorgung der Realwirtschaft zu lenken und ggf. eigene Verluste im Vorfeld zu minimieren.

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InsightStefan ScheutzowBlo, Regulatorik, Meldewesen, Aufsichtsrecht
Expectations for Banks 2020: Die finale Fassung im Kurzüberblick
Expectations for Banks 2020: Die finale Fassung im Kurzüberblick

Zeitgleich mit dem Inkrafttreten des umfangreichen Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes (SAG) [1] der Bundesrepublik Deutschland am 01.01.2015 wurde auf europäischer Ebene das Single Resolution Board (SRB, Einheitlicher Abwicklungsausschuss), die zentrale europäische Abwicklungsbehörde mit Sitz in Brüssel, gegründet. Zielsetzung des SRB ist die strukturierte Abwicklung von in Schieflage geratener, vorrangig systemrelevanter Banken, und somit eine Entschärfung der „Too-big-to-fail“-Problematik.

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InsightStefan ScheutzowBlo, Regulatorik, Aufsichtsrecht, Abwicklung
IFRS 17: Bilanzielle Herausforderungen für Versicherungsverträge
IFRS 17: Bilanzielle Herausforderungen für Versicherungsverträge

Ab dem Geschäftsjahr 2022 werden umfassende Neuerungen hinsichtlich der Bilanzierung von Versicherungsverträgen in Kraft treten. Der von dem IASB vorgestellte IFRS 17 löst damit den seit 2004 gültigen IFRS 4 ab. In unserem Insight geben wir einen Überblick über die aktuelle Situation und die zukünftigen Herausforderungen.

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InsightStefan ScheutzowBlo, Regulatorik, Aufsichtsrecht, Versicherung, IFRS
Arbeiten zur Abwicklungsplanung in 2020 und Expectations for Banks des SRB
Arbeiten zur Abwicklungsplanung in 2020 und Expectations for Banks des SRB

Das Jahr 2018 erweckte den Anschein, als würden die Arbeiten im Rahmen der Abwicklungsplanung etwas ins Stocken geraten, wohingegen das Thema im vergangenen Jahr und auch aktuell wieder weiter in den Fokus der Bankenbranche rückt. Neben der Veröffentlichung der „Expectations for Banks“ (EfB) [1] durch den Single Resolution Board (SRB, Einheitlicher Abwicklungsausschuss)[2] hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) als nationale Abwicklungsbehörde ebenfalls mit den Arbeiten zur Abwicklungsplanung bei den größten nicht signifikanten Institute (Less Significant Institutions, LSI) begonnen.

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InsightStefan ScheutzowBlo, Regulatorik, Aufsichtsrecht, Abwicklung
Neue nationale Meldepflicht zu Wohnimmobilienkrediten
Neue nationale Meldepflicht zu Wohnimmobilienkrediten

Das Finanzmarktstabilisierungsgesetz (FinStabG) wurde 2013 mit dem Ziel eingeführt, frühzeitig mögliche Risiken für die Finanzmarktstabilität zu identifizieren und ggf. gegenzusteuern. In den letzten Jahren kam es in Deutschland, vor allem in den Großstädten, zu beachtlichen Preissteigerungen, u.a. bei Wohnimmobilien. Die Anzeichen einer Immobilienblase mehren sich. So verwundert es nicht, dass schwerwiegende systemische Risiken für das deutsche Finanzsystem befürchtet werden. Die Analyse und Bewertung des Immobilienmarktes ist deshalb ein wesentlicher Bestandteil der Überwachung der Finanzstabilität. Die Qualität der Analyseergebnisse hängt daher entscheidend von den zur Verfügung stehenden Daten ab.

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InsightStefan ScheutzowBlo, Regulatorik, Meldewesen, Aufsichtsrecht
Umstellung von SAP ERP FI/CO® auf SAP S/4HANA® Finance: Mehr als nur ein Upgrade!
Umstellung von SAP ERP FI/CO® auf SAP S/4HANA® Finance: Mehr als nur ein Upgrade!

In dieser Publikation beleuchten wir Herausforderungen, Erfolgsfaktoren und Migrationsstrategien beim Umstieg auf  SAP S/4HANA®. Den Fokus haben wir dabei auf S/4HANA® Finance gelegt, Nachfolger von SAP ERP® FI/CO und erstes S/4HANA-Anwendungsmodul. Diese Umstellung stellt nicht nur ein einfaches „Upgrade“ dar, wie wir im Folgenden diskutieren.

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Thema, InsightGuest UserSAP, migration, data architecture, Datenarchitektur, HANA, S4/HANA, ERP, integration, Integration, Einführung
Der Schuldschein: Ein Inkubator für Digitale Transformation
Der Schuldschein: Ein Inkubator für Digitale Transformation

Eine Gründungswelle an digitalen Plattformen, die einen digitalen Schuldscheinprozess anbieten, gibt dem bereits boomenden Schuldscheinmarkt nochmals Aufwind hinsichtlich unerreichter Transaktionsvolumina und Anzahl an Deals. Der traditionelle Emissionsprozess birgt gewisse Ineffizienzen, die relativ einfach durch eine Plattform-Lösung vermieden werden können: Eine Plattform kann die Standardisierung, Transparenz und Prozessdauer erheblich verbessern. Dieser Artikel gibt einen aktuellen Überblick über die Plattform-Evolution auf dem Schuldscheinmarkt.

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InsightGuest UserSchuldschein, Digital Transformation
Das Schuldscheindarlehen: Ein Nischeninstrument im Aufschwung
Das Schuldscheindarlehen: Ein Nischeninstrument im Aufschwung

Ursprünglich ein Nischen-Produkt, hat sich der Schuldschein mittlerweile zu einer echten Alternative zu anderen Produkten am Finanzmarkt etabliert und setzt seinen Aufwärtstrend fort. Das traditionelle, urkundenbasierte Instrument, das lange als veraltet galt, zieht zunehmend auch internationale Investoren an. Mit niedrigeren Dokumentationspflichten als eine Anleihe, höheren Transaktionsvolumina als ein klassischer Kredit, kombiniert mit einem hohen Grad an Standardisierung, besticht der Schuldschein als sichere und attraktive Investmentmöglichkeit und als unkomplizierte Art der externen Finanzierung für Unternehmen.

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InsightGuest UserSchuldschein, Digitalisierung, Blo
Fallstudie: Digitalisierung von Prüfprozessen mit KI
Fallstudie: Digitalisierung von Prüfprozessen mit KI

Die Bedeutung der Bereiche Audit und Compliance nimmt stetig zu und gewinnt als Thema an Geschwindigkeit. Seitens des Regulators, der Aufsicht sowie der externen und internen Prüfer wächst der Druck, mit der zunehmenden Digitalisierung und der damit einhergehenden Beschleunigung der Geschäftstätigkeit schrittzuhalten. Der aktuelle, risikoadjustierte Prüfungsansatz setzt umfangreiches Expertenwissen voraus und basiert in der Regel auf einer intelligenten, aber stichprobenhaften Prüfung. Im Rahmen dieses Umfelds haben wir die Commerzbank im Bereich Audit unterstützt, Lösungen für Tools zur Prozessautomatisierung und technischen Prüfungsunterstützung zu entwickeln.

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Projekt, Insight, Proof of ConceptGuest UserKI, AI, Automatisierung, machine-learning, Digital Transformation, Process, Prozess, Data Analytics, Datenanalyse, ML-Automation, MachineLearning
ISIN-Anreicherung über FIRDS und ANNA DSB
ISIN-Anreicherung über FIRDS und ANNA DSB

Die ToTV-Prüfung (Traded on Trading Venue) oder die Ermittlung von benötigten ISINs sind wichtige Teile der Anforderungen aus der MiFIDII/MiFIR und klassifizieren, ob ein Produkt Handelsplatzfähig ist oder nicht, oder reduzieren ggf. den Meldeumfang. Im Folgenden sollen zwei mögliche Datenquellen zur technischen Umsetzung dieser Anforderungen betrachtet werden und damit als kurze Zusammenfassung dieses Themas dienen.

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Thema, InsightGuest UserRegulatorik, ISIN, MiFID II
Business Intelligence in Finanzinstituten
Business Intelligence in Finanzinstituten

Manager auf allen Ebenen setzen BI Methoden der einen oder anderen Art ein, um die täglichen Herausforderungen zu meistern. Auch die Fachbereiche in Finanzinstituten verwenden BI Techniken um ihre Daten bestmöglich zu analysieren und interpretieren. Nur Wenige schöpfen allerdingsdie Möglichkeiten aus, die der Markt durch die Vielzahl an verfügbaren, hochfunktionalen self-service BI (SSBI) Tools bietet. 

Dieser Artikel beleuchtet das Potenzial von BI allgemein, und von SSBI im Besonderen. Wir fassen einige Pro und Contra Argumente verschiedener Methoden zusammen und setzen diese in Kontext zu den allseits bekannten und sehr individuellen MS Excel & Access Dashboard Lösungen.  

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InsightGuest UserBI, Automatisierung, Data Warehouse, Prozess, machine-learning, Business Intelligence, PowerBI, Process
PSD2: Europas Inkubator für Open Banking
PSD2: Europas Inkubator für Open Banking

Kaum ein Thema wird in der Finanzbranche aktuell kontroverser diskutiert als die PSD2, die „Payment Services Directive 2“ der EU. Die neue Richtlinie nimmt nun EU-weit alle Banken in die Pflicht, neue Sicherheitskonzepte und Schnittstellen umzusetzen und zwingt die Institute so indirekt, sich mit dem Thema der Marktöffnung der Branche gegenüber Drittanbieter und – im weiteren Kontext – mit der Digitalisierung und Umstrukturierung der Finanzwelt auseinander zu setzen.

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Insight, ThemaGuest UserPSD2, Zahlungsverkehr, Open Banking, Digital Transformation, Digitalisierung, MachineLearning